Bollinger Bandas Mfi

Método II 151 Tendencia Siguiendo Nuestro segundo método de demostración Bollinger Band se basa en la idea de que una fuerte acción de precios acompañada de una fuerte acción de indicador es una buena cosa. Es un método de confirmación que espera que se cumplan estas dos condiciones antes de dar una señal de entrada. Por supuesto, lo contrario, debilidad confirmada por indicadores débiles, genera una señal de venta. En esencia esto es una variación en el Método I, con un indicador, MFI, que se utiliza para la confirmación y no requiere un Squeeze. Este método puede anticipar algunas señales del Método I. Bueno, use las mismas técnicas de salida, una versión modificada de Parabolic o una etiqueta de la Banda de Bollinger en el lado opuesto del comercio. La idea es que tanto b por precio como por MFI deben superar nuestro umbral. La regla básica es: Si b es mayor que 0.8 y MFI (10) es mayor que 80, entonces compra. Recordemos que b nos muestra donde estamos dentro de las bandas en 1 estamos en la banda superior y en 0 estamos en la banda inferior. Por lo tanto, en 0.8 b nos está diciendo que estamos 80 de la manera arriba de la banda inferior a la banda superior. Otra forma de ver eso es que estamos en el top 20 de la zona entre las bandas. MFI es un indicador acotado que funciona entre 0 y 100. 80 es una lectura muy fuerte que representa el nivel de activación superior, similar en significancia a 70 para RSI. Así, el Método II combina la resistencia de los precios con la fuerza del indicador para predecir precios más altos, o la debilidad de los precios con la debilidad del indicador para predecir los precios más bajos. Utilice la configuración básica de Bollinger Band de 20 períodos y / - dos desviaciones estándar. Para establecer los parámetros MFI bien emplear una antigua regla indicador longitud debe ser aproximadamente la mitad de la longitud del período de cálculo para las bandas. Aunque el origen exacto de esta regla es desconocido para mí, es probable que una adaptación de una regla de análisis de ciclo que sugiere el uso de medias móviles un cuarto de la longitud del ciclo dominante. La experimentación mostró que los períodos de un cuarto del período de cálculo para las bandas eran generalmente demasiado cortos, pero que un período de media duración para los indicadores funcionó bastante bien. Como con todas las cosas, éstas no son más que valores iniciales. Este enfoque ofrece muchas variaciones que puede explorar. Además, cualquiera de las entradas podría variarse en función de las características del vehículo que se comercializa para crear un sistema más adaptable. Tabla 19.1 - Variaciones del Método II El MACD ponderado por volumen podría sustituir a la MFI. La fuerza (umbral) requerida para b y el indicador puede variar. La velocidad de la parabólica también puede variar. El parámetro de longitud para las Bandas de Bollinger podría ser ajustado. La trampa principal a evitar es la entrada tardía, ya que gran parte del potencial puede haberse agotado. Un problema con el método II es que las características de riesgo / recompensa son más difíciles de cuantificar, ya que el movimiento puede haber estado en marcha durante un poco antes de que se emita la señal. Un enfoque para evitar esta trampa es esperar un retroceso después de la señal y luego comprar el primer día. Esto perderá algunas configuraciones, pero los restantes tendrán mejores ratios de riesgo / recompensa. Sería mejor probar este enfoque en los tipos de acciones que realmente comercian o quieren comerciar, y establecer los parámetros de acuerdo a las características de esas acciones y su Propios criterios de riesgo / recompensa. Por ejemplo, si usted negocia acciones de crecimiento muy volátiles, puede buscar niveles más altos para los parámetros b (mayor que uno es una posibilidad), MFI y parabólicos. Los niveles más altos de los tres elegirían acciones más fuertes y acelerarían las paradas más rápidamente. Los inversores más adversos al riesgo deben centrarse en los parámetros parabólicos altos, mientras que los inversores más pacientes ansiosos de dar a estos oficios más tiempo para trabajar debe centrarse en las constantes parabólicas más pequeñas que resultan en el nivel de parada de subir más lentamente. Un ajuste muy interesante es comenzar el parabólico no bajo el día de la entrada como es común, pero debajo del punto más bajo o del punto de inflexión significativo más reciente. Por ejemplo, en la compra de un fondo de la parabólica se podría iniciar en el bajo en lugar de en el día de entrada. Esto tiene la clara ventaja de capturar el carácter del comercio más reciente. Usar la banda opuesta como una salida permite que estos oficios se desarrollen más, pero puede dejar la parada incómoda lejos para algunos. Esto vale la pena reiterar: otra variación de este enfoque es utilizar estas señales como alertas y comprar el primer pullback después de la alerta se da. Este enfoque reducirá el número de operaciones - algunos oficios se perderá, pero también se reducirá el número de whipsaws. En esencia este es un método bastante robusto que debe ser adaptable a una amplia variedad de estilos comerciales y temperamentos. Hay otra idea aquí que puede ser importante: Análisis Racional. Este método compra fuerza confirmada y vende debilidad confirmada. Así que no sería una buena idea para presort nuestro universo de candidatos por criterios fundamentales, la creación de listas de compra y vender listas Entonces tomar sólo comprar señales para las acciones en la lista de compra y vender señales para las acciones en la lista de venta. Tal filtración está más allá del alcance de este libro, pero el Análisis Racional, la conjunción de los conjuntos de análisis fundamental y técnico, ofrece un enfoque robusto a los problemas que enfrentan la mayoría de los inversionistas. La preselección para los candidatos fundamentales deseables o las poblaciones problemáticas es seguro para mejorar sus resultados. Otra aproximación a las señales de filtrado es mirar las clasificaciones de rendimiento de EquityTrader y tomar las compras en las poblaciones clasificadas 1 o 2 y vender en las poblaciones clasificadas 4 o 5. Éstas son clasificaciones delanteras ponderadas del riesgo, que se pueden considerar como relativo Fuerza compensada por la volatilidad a la baja. El método adquiere fuerza Buy cuando b es mayor que 0.8 y MFI es mayor que 80 Utiliza una parada parabólica Puede anticipar Método I Explorar las variaciones Uso Rational AnalysisBollinger Bands reg Introducción: Bollinger Bands es una herramienta técnica de trading creada por John Bollinger a principios de los años ochenta . Surgen de la necesidad de bandas de comercio adaptativas y la observación de que la volatilidad era dinámica, no estática como se creía en su momento. El propósito de Bollinger Bands es proporcionar una definición relativa de alto y bajo. Por definición, los precios son altos en la banda superior y bajos en la banda inferior. Esta definición puede ayudar a un reconocimiento riguroso de patrones y es útil para comparar la acción de precios con la acción de indicadores para llegar a decisiones comerciales sistemáticas. Las bandas de Bollinger consisten en un conjunto de tres curvas dibujadas en relación con los precios de los valores. La banda media es una medida de la tendencia intermedia, usualmente una media móvil simple, que sirve como base para la banda superior y la banda inferior. El intervalo entre las bandas superior e inferior y la banda media está determinado por la volatilidad, típicamente la desviación estándar de los mismos datos que se utilizaron para el promedio. Los parámetros predeterminados, 20 períodos y dos desviaciones estándar, pueden ajustarse para adaptarse a sus propósitos. Aprende a usar Bollinger Bands: Bollinger Bollinger Bands libro de John Bollinger, CFA, CMT Obtenga las 22 reglas Bollinger Band Regístrese para recibir correos electrónicos ocasionales sobre Bollinger Bands, webinars y el trabajo más reciente de Johns. Nunca compartimos su información John Bollingers Monthly Capital Growth Carta Análisis y comentarios sobre los mercados más las recomendaciones de inversión por John Bollinger. CGL Área Suscriptor Noviembre 2016 Excerpt Bonds Hemos estado en un mercado alcista secular para bonos y un mercado bajista secular para tasas de interés mientras la mayoría de los inversionistas han estado invirtiendo. (1982 a la fecha, 34 años). Eso significa que el inversionista típico de hoy no tiene ni idea de cómo se ve un entorno de tasas de interés creciente, ni cómo invertir en él. Para la mayoría de los inversores la regla siempre ha sido errar por el lado de la compra de bonos, para comprar la duración, para capturar el rendimiento de desaparición. Eso está a punto de cambiar. El entorno al que nos enfrentamos será un mercado bajista para los bonos, donde el error en el lado de evitar bonos y asumir la menor duración posible será clave. Los comerciantes todavía podrán negociar bonos, pero los inversores sufrirán cuando intenten comprar bonos y / o construir carteras de bonos, o carteras con bonos en ellos. El zapato ha estado en el otro pie durante tanto tiempo que la adaptación al nuevo entorno será muy difícil. Indicador B Indicador El ajuste predeterminado para B se basa en el ajuste predeterminado para Bollinger Bands (20,2). Las bandas se establecen 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de la media móvil simple de 20 días. Que es también la banda media. El precio de la seguridad es el cierre o la última operación. Señales: Overbought / Oversold B se puede utilizar para identificar situaciones de sobrecompra y sobreventa. Sin embargo, es importante saber cuándo buscar lecturas de sobrecompra y cuándo buscar lecturas de sobreventa. Al igual que con la mayoría de los osciladores de impulso, es mejor buscar situaciones de sobreventa a corto plazo cuando la tendencia a medio plazo está a la altura y las situaciones de sobrecompra a corto plazo cuando la tendencia a mediano plazo es baja. En otras palabras, buscar oportunidades en la dirección de la tendencia más grande, como un retroceso dentro de una tendencia alcista más grande. Defina la tendencia más grande antes de buscar lecturas de sobrecompra o sobrevendido. El gráfico 1 muestra a Apple (AAPL) dentro de una fuerte tendencia alcista. Observe cómo B se movió por encima de 1 varias veces, pero ni siquiera llegó cerca de 0. A pesar de que B se movió por encima de 1 numerosas veces, estas lecturas de sobrecompra no producen buenas señales de venta. Los retrocesos fueron poco profundos, ya que Apple retrocedió muy por encima de la banda baja y reanudó su tendencia alcista. John Bollinger se refiere a caminar la banda durante fuertes tendencias. En una fuerte tendencia alcista, los precios pueden subir la banda superior y rara vez tocar la banda inferior. Por el contrario, los precios pueden caminar por la banda inferior y rara vez tocar la banda superior en una fuerte tendencia a la baja. Después de identificar una tendencia más alta, B puede considerarse sobreventa cuando se mueve a cero o por debajo. Recuerde, B se mueve a cero cuando el precio alcanza la banda inferior y por debajo de cero cuando el precio se mueve por debajo de la banda inferior. Esto representa un movimiento que es 2 desviaciones estándar por debajo de la media móvil de 20 días. El gráfico 2 muestra el ETF Nasdaq 100 (QQQQ) dentro de una tendencia alcista que comenzó en marzo de 2009. B se movió por debajo de cero tres veces durante esta tendencia alcista. Las lecturas sobrevendidas a principios de julio y principios de noviembre proporcionaron buenos puntos de entrada para participar en la mayor tendencia alcista (flechas verdes). Señales: Identificación de tendencias John Bollinger describió un sistema de seguimiento de tendencias usando B con el Índice de Flujo de Dinero (MFI). Una tendencia alcista comienza cuando B está por encima de 80 y MFI (10) está por encima de 80. La MFI está unida entre cero y cien. Un movimiento por encima de 80 lugares MFI (10) en el 20 superior de su rango, que es una lectura fuerte. Las tendencias de bajada se identifican cuando B está por debajo de .20 y la IMF (10) está por debajo de 20. El gráfico 3 muestra FedEx (FDX) con B y MFI (10). Una tendencia alcista comenzó a finales de julio cuando B estaba por encima de .80 y MFI estaba por encima de 80. Esta tendencia alcista se afirmó posteriormente con dos señales más a principios de septiembre y mediados de noviembre. Si bien estas señales eran buenas para la identificación de tendencias, los comerciantes probablemente habría tenido problemas con la relación riesgo-recompensa después de esos movimientos grandes. Se necesita un aumento de precios sustancial para empujar B por encima de 0,80 y MFI (10) por encima de 80 al mismo tiempo. Los comerciantes podrían considerar el uso de este método para identificar la tendencia y luego buscar los niveles de sobrecompra o sobreventa adecuado para mejores puntos de entrada. Conclusiones B cuantifica la relación entre el precio y las bandas de Bollinger. Las lecturas anteriores .80 indican que el precio está cerca de la banda superior. Las lecturas a continuación .20 indican que el precio está cerca de la banda inferior. Las oleadas hacia la banda superior muestran fuerza, pero a veces pueden interpretarse como sobrecompra. Los empujes a la banda inferior muestran debilidad, pero a veces pueden interpretarse como sobreventa. Mucho depende de la tendencia subyacente y de otros indicadores. Mientras que B puede tener algún valor por sí solo, es mejor cuando se utiliza junto con otros indicadores o análisis de precios. Haga clic aquí para ver un gráfico en vivo. B y SharpCharts B se pueden encontrar en la lista de indicadores de SharpCharts. Los parámetros por defecto (20,2) se basan en los parámetros por defecto de Bollinger Bands. Estos pueden ser cambiados en consecuencia. 20 representa la media móvil simple. 2 representa el número de desviaciones estándar para la banda superior e inferior. B puede colocarse por encima, por debajo o por detrás del gráfico de precios. Haga clic aquí para ver un ejemplo en vivo de B. Exploraciones sugeridas B Exploración ascendente: Esta exploración filtra las existencias donde B está por encima de .80 y la IMF acaba de cruzar por encima de 80. Según Bollinger, estas poblaciones podrían comenzar nuevas oscilaciones. Esta exploración es sólo un punto de partida. Se requieren más refinamiento y análisis. B Análisis de tendencia descendente: este análisis filtra las existencias en las que B está por debajo de 0,20 y la IMF acaba de cruzar por debajo de 20. Según Bollinger, estas acciones podrían comenzar nuevas oscilaciones. Esta exploración es sólo un punto de partida. Se requieren más refinamiento y análisis.