Teoría Del Promedio Móvil Exponencial

Promedio móvil exponencial Promedio móvil exponencial El Promedio móvil exponencial difiere de un promedio móvil simple tanto por el método de cálculo como por la forma en que se ponderan los precios. El Promedio Móvil Exponencial (abreviado a las iniciales EMA) es efectivamente un promedio móvil ponderado. Con la EMA, la ponderación es tal que los precios de los días recientes se dan más peso que los precios más antiguos. La teoría detrás de esto es que los precios más recientes se consideran más importantes que los viejos precios, particularmente porque un promedio simple a largo plazo (por ejemplo 200 días) coloca el peso igual en los datos del precio que es sobre 6 meses de viejo y podría ser pensado De como un poco fuera de fecha. El cálculo de la EMA es un poco más complejo que el promedio móvil simple, pero tiene la ventaja de que no se tiene que mantener un gran registro de datos que cubran todos y cada uno de los precios de cierre de los últimos 200 días (o por muchos días) . Todo lo que necesita son la EMA para el día anterior y el precio de cierre de hoy para calcular la nueva media móvil exponencial. Cálculo del exponente Inicialmente, para el EMA, se necesita calcular un exponente. Para comenzar, tome el número de días EMA que desea calcular y agregue uno al número de días que está considerando (por ejemplo, para un promedio móvil de 200 días, agregue uno para obtener 201 como parte del cálculo). Bueno, llame a Days1. Luego, para obtener el exponente, simplemente tome el número 2 y divídelo por Days1. Por ejemplo, el exponente para un promedio móvil de 200 días sería: 2 201. Que es igual a 0.01 Cálculo completo si el promedio móvil exponencial Una vez que hemos obtenido el exponente, todo lo que necesitamos ahora son dos más bits de información que nos permitan realizar el cálculo completo . El primero es la media móvil exponencial de los ayeres. Bueno, supongamos que ya sabemos esto como lo habríamos calculado ayer. Sin embargo, si usted ya no es consciente de EMA ayer, puede comenzar por calcular la media móvil simple para ayer, y utilizar esto en lugar de la EMA para el primer cálculo (es decir, el cálculo de hoy) de la EMA. Entonces mañana usted puede utilizar el EMA que usted calculó hoy, y así sucesivamente. La segunda pieza de información que necesitamos es el precio de cierre de hoy. Supongamos que queremos calcular el promedio móvil de 200 días Exponencial para una acción o acción que tiene un EMA anterior de 120 peniques (o centavos) y un precio de cierre actual de 136 peniques. El cálculo completo es siempre el siguiente: Promedio móvil actual exponencial (precios de cierre de los días actuales x Exponente) (días anteriores EMA x (1- Exponente)) Así, utilizando las figuras de ejemplo anteriores, EMA de 200 días sería: (136 x 0.01 El promedio móvil exponencial (EMA), a veces también llamado promedio móvil ponderado exponencialmente (EWMA), aplica la ponderación (EWMA, por sus siglas en inglés) Factores que disminuyen exponencialmente. La ponderación de cada uno de los puntos de datos más antiguos disminuye exponencialmente, dando mucha más importancia a las observaciones recientes, mientras que todavía no descarta las observaciones más antiguas por completo. El gráfico de la derecha muestra un ejemplo de la disminución de peso. El grado de disminución de peso se expresa como un factor de suavizado constante, un número entre 0 y 1. puede expresarse como un porcentaje, por lo que un factor de suavizado de 10 es equivalente a 0,1. Alternativamente, se puede expresar en términos de N periodos de tiempo, donde 2 / (N1). Por ejemplo, N19 es equivalente a 0,1. La observación en un período de tiempo t se designa Yt, y el valor de la EMA en cualquier periodo de tiempo t se designa como St. S1 es indefinido. S2 se puede inicializar de varias maneras diferentes, más comúnmente fijando S2 a Y1, aunque existen otras técnicas, tales como fijar S2 a un promedio de las primeras 4 o 5 observaciones. La prominencia del efecto de inicializaciones S2 en el promedio móvil resultante depende de valores más pequeños que la elección de S2 relativamente más importante que los valores más grandes, ya que un mayor descuentos mayores observaciones más rápido. La fórmula para calcular la EMA en los períodos de tiempo t2 es Esta formulación es, según Hunter (1986) un enfoque alternativo de Roberts (1959) utiliza Yt en lugar de Yt-1: Esta fórmula también puede expresarse en términos de análisis técnico como sigue, Mostrando cómo la EMA avanza hacia el punto de datos más reciente, pero sólo por una proporción de la diferencia (cada vez): Expandir EMA ayer cada vez resulta en la siguiente serie de potencias, mostrando cómo el factor de ponderación en cada punto de datos p1, Etc, disminuyen exponencialmente: En teoría esto es una suma infinita, pero como 1- es menor que 1, los términos se vuelven más pequeños y más pequeños, y pueden ser ignorados una vez suficientemente pequeños. El denominador se aproxima a 1 /, y ese valor puede usarse en lugar de sumar las potencias, siempre que se usen términos suficientes para que la parte omitida sea insignificante. Los N períodos en un EMA de N días sólo especifican el factor. N no es un punto de parada para el cálculo en la forma en que está en un SMA o WMA. Los primeros N puntos de datos en un EMA representan aproximadamente 86 del peso total en el cálculo. La fórmula de potencia anterior da un valor inicial para un día en particular, después de lo cual se puede aplicar la fórmula de los días sucesivos mostrada en primer lugar. La cuestión de cuánto atrás volver a ir para un valor inicial depende, en el peor de los casos, de los datos. Si hay valores de p precios enormes en los datos antiguos entonces theyll tienen un efecto sobre el total, incluso si su ponderación es muy pequeña. Si uno asume que los precios no varían demasiado salvajemente entonces sólo la ponderación se puede considerar. Por ejemplo, para tener 99.9 del peso, deben usarse términos. Puesto que log (1 -) se aproxima a -2 / (N1) a medida que N aumenta, esto se simplifica aproximadamente para este ejemplo (99,9 peso). 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El gráfico de eBay (EBAY) muestra la diferencia entre un promedio móvil exponencial de 10 días (EMA) y el promedio móvil simple de 10 días (SMA): Lo más importante es notar cuánto más rápido responde el EMA al precio Mientras que la SMA se retrasa durante los períodos de inversión. La siguiente tabla muestra la diferencia entre los crossovers promedio móvil (ver: Crossovers Promedio Móvil) posibles señales de compra y venta con una EMA y una SMA: Como muestra el gráfico anterior de los QQQQ, Los EMAs son más rápidos para responder al movimiento de precios, los EMA no son necesariamente más rápidos para dar posibles señales de compra y venta cuando se usan crossovers de media móvil. También tenga en cuenta que el concepto ilustrado en el gráfico anterior con crossovers de media móvil exponencial es el concepto detrás del indicador de convergencia de convergencia de movilidad (MACD) popular (ver: MACD). Puesto que los promedios móviles exponenciales pesan los precios actuales más pesadamente que los precios pasados, el EMA es considerado por muchos comerciantes como superior a la media móvil simple sin embargo, cada comerciante debe pesar los pros y los contras del EMA y decidir de qué manera utilizarán Promedios móviles. Sin embargo, los promedios móviles siguen siendo el indicador de análisis técnico más popular en el mercado hoy en día. La información anterior es sólo para fines informativos y de entretenimiento y no constituye asesoramiento comercial o una solicitud de compra o venta de acciones, opciones, futuros, productos básicos o productos de divisas. El desempeño pasado no es necesariamente una indicación del desempeño futuro. El comercio es inherentemente arriesgado. OnlineTradingConcepts no será responsable de ningún daño especial o consecuencial que resulte del uso o la incapacidad de uso, los materiales y la información proporcionada por este sitio. 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